D'où vient le nom de la commune. Exupère ou (Exupéry) compagnon de Saint-Maurice et de Victor dans la légion tébéenne furent martyrisés à Agaune dans le Vallois vers 302. Leur culte se répandit peu après en Bourgogne, et, dans le Limousin. L'appellation Les Roches provient d'un ensemble de rochers quartzeux surmontant la cité et par lequel passe le méridien de Paris.

Saint-Exupéry-les-Roches possède un riche patrimoine, le château de Gâne du 13ème siècle, remanié pour la dernière fois au 19ème siècle, son église du 11-12ème siècle, remaniée au 14ème siècle et dont les cloches furent fondues en canon à la Révolution.

La fontaine sous le vocable de Saint-Maurice, compagnon de Saint-Exupère, faisait autrefois semble-t-il l'objet d'un culte. A ce jour nous ignorons son histoire et n'avons trouvé aucune trace écrite sur les propriétés des eaux de cette fontaine.